거액 결제 시스템(large-value funds payment system)
거액의 자금이체가 참가기관 간에 자기 계산으로 또는 고객을 대신하여 이루어지는 자금 이체 시스템을 말한다.
거액 결제 시스템은 실제 결제되는 지급시기에 최소금액이 설정된 것은 아니나 일반적으로 금융시장에서 이루어진 금융기관 간 콜거래, 증권 또는 외환매매 등 거액거래에 따른 대금결제를 다루기 때문에 건당 결제금액이 매우 크다. 또한 한 나라의 금융기관 간 거래자금 대부분을 결제하는 중요시스템으로서 결제시점 관리와 결제리스크 감축의 필요성이 높아 주요국의 거액 결제 시스템은 대부분 신용리스크를 제거할 수 있는 실시간 총액결제방식을 채택하고 있으며 운영도 중앙은행이 직접 맡는 경우가 많다.
우리나라의 한은금융망(BOK-Wire+), 미국 연준의 Fedwire, 유럽중앙은행(ECB)의 TARGET2 등이 여기에 해당된다.
* 콜거래 : 남는 자금을 운용하기 위하여 다소 비싼 이자를 받고 금융 기관 간에 이루어지는 1~2일짜리 초단기 자금 거래
* 한은금융망(BOK-Wire+) : 한국은행이 1994년 12월부터 실시간총액결제(RTGS; Real Time Gross Settlement System) 방식으로 금융기관 간 자금이체를 수행하는 우리나라 유일의 거액결제시스템이다. 2009년 4월부터 기존 한은금융망의 기능을 크게 개선하였다. ①실시간 총액 결제와 차액결제의 장점을 혼합한 혼합형 결제시스템(Hybrid System) 추가함으로써 결제 완결성 보장, 금융기관의 유동성 절감 ②참가기관의 한은금융망 접속방식을 서버 간 직접접속방식 추가함으로써 참가기관의 자금이체업무를 일관처리(STP; Straight Through Processing)할 수 있게 됨.
☞ 금융 기관 사이의 자금 거래와 같이 건당 거래 금액이 큰 결제 시스템.
거액 익스포저 규제
은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무 불이행 등의 발생시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있다.
바젤Ⅱ에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독당국이 편중리스크를 점검 · 관리하도록 하였다. 우리나라는 은행법상 동일인 · 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있다.
한편 금융위기 이후 금융기관 간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회(BCBS)는 거액 익스포저 규제를 도입하였다. 동 규제는 거액익스포저를 특정 차주(개인 · 법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty) 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일차주에 해당, group of connected counterparties)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있다. 특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행 간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있다. 동 규제는 2019년부터 시행될 예정이다.
* 익스포저 : 특정 금융회사와 연관된 금액이 어느 정도인가를 말하는 것
* 차주 : 돈이나 물건 빌려쓴 사람
☞ 금융당국이 은행권의 거래 상대방 부도로 대규모 손실을 떠안게 되는 것을 막는 규제
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